Вы правы, колонну лучше сделать стальной, а кирпич использовать только в качестве облицовки. Обычно это делают так:

1. При заливке фундамента в него бетонируется площадка с ровной поверхностью. Толщина металла от 5 мм.
2. Сверху мауэрлат должен опираться на площадку, которая приваривается к стойке строго перпендикулярно.
3. В качестве стойки используется стальная труба. Можно использовать квадратную или круглую разницы никакой. Критично важны толщина стенки и диаметр трубы. Они определяются расчетом, исходя из нагрузки. Обычно используют трубу 100х100 мм со стенками толщиной 4 или 5 мм.
4. Стойку приваривают к опоре строго вертикально. Для этого сначала делают одну точку сварки и проверяют вертикальность; затем вторую, «напротив первой» и снрва проверяют вертикальность, а затем треть и четвертую так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии друг от друга. После этого снова проверяют вертикальность и заваривают сплошным швом.
5. Готовую колонну облицовывают кирпичом.

Из недорогого белого кирпича мы порекомендуем «Рауф ЛСР белый». Это кирпич отличного качества, мы поставляем его много лет и ни разу не получали жалоб. Есть также дешевый кирпич «Керма пшеничное лето», но он не совсем белый и по качеству сильно уступает ЛСР.