В общем случае окно устанавливают на глубину около трети ширины стены. В вашем случае треть начнется сразу за воздушным зазором. Такая установка допускается. Можно установить окно и таким образом, чтобы оно перекрывало воздушный зазор. При этом необходимо заполнить зазор по периметру вставками из пенопласта или ЭППС, их ширина может быть всего 100 мм. Кроме того, продумайте вопрос защиты окна снаружи: будут ли четверти из облицовочного кирпича, как в них будет располагаться кирпич и т.п.